Coinback: uma plataforma de backtesting para estratégias de negociação em bitcoin

Abstract

Diante da crescente adoção de criptomoedas e da alta volatilidade do Bitcoin, surge a necessidade de ferramentas que permitam testar estratégias de investimento de forma segura e precisa. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar a plataforma CoinBack, um sistema de backtesting para a negociação de Bitcoin que integra diferentes abordagens, tais como médias móveis, Dollar Cost Averaging, Halving e Drawdowns. Para tanto, utilizou-se Python, Pandas, Streamlit e Altair, aplicados a dados históricos coletados no período de 2010 a 2024. Os resultados indicam que a ferramenta simula com precisão o desempenho das diversas estratégias, apresentando visualizações interativas que auxiliam na identificação de riscos e oportunidades. Observouse, ainda, que a frequência dos aportes impacta significativamente o retorno obtido, reforçando a utilidade do CoinBack para a comparação e personalização de metodologias de investimento. Em conclusão, a plataforma mostrou-se eficaz na avaliação de estratégias de negociação em Bitcoin, contribuindo para decisões mais embasadas e abrindo espaço para aprimoramentos futuros, como integrações em tempo real e a expansão dos indicadores técnicos